ドル/円、続落で下値余地拡大。125円も視野に【FX 変動率・スワップポイント累計・取引高ランキング】2022年12月版

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外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』1カ月間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。

文責:外為どっとコム総合研究所 宇栄原宗平

宇栄原宗平(外為どっとコム総研) (@gaitamesk_ueha) / Twitter


集計期間:
2022年12月1日~12月31日の営業日

▼変動率ランキング
ドル/円、FRBの利上げペース減速・日銀のYCC変更で下落基調


▼スワップポイント累計ランキング
メキシコペソ/円(買)がユーロ/トルコリラ(売)から奪首


▼取引高ランキング
ドル/円の首位は揺るがず


▼まとめ

変動率ランキング:ドル/円、FRBの利上げペース減速・日銀のYCC変更で下落基調

計測期間である12月中で最も変動率が高かったのは、メキシコペソ/円(前回:12位)だった。 為替レートで見ると月初めの高値7.165円から12月20日には同月安値6.586円まで下落した。 世界的な金融引き締めによる景気後退(リセッション)への懸念が新興国通貨への下落圧力となる中、日銀によるイールドカーブコントロール(YCC)変動許容幅拡大の決定を受け2022年8月以来の安値をつけた。
なお、前回第21位だった豪ドル/円が第2位に浮上した。

ドル/円は、変動率5.82%で第11位となった(前回:6位)。米11月ISM製造業景況指数の悪化や米11月消費者物価指数の鈍化傾向から、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げペース減速の期待が高まり138円台の上値が重い展開となった。その後、日銀のYCC変動許容幅拡大により137円台から130.57円まで大幅に下落した。

集計期間中、3%を超える変動があったのは集計対象29通貨ペアのうち26通貨ペアだった(前回:25通貨ペア)。そのうち5%以上の変動幅を記録したのは15通貨ペアだった(前回15通貨ペア)。

順位 通貨ペア 変動率 高値 安値
1 MXN/JPY 8.79% 7.165 6.586
2 AUD/JPY 7.80% 93.793 87.01
3 CAD/JPY 7.33% 102.866 95.845
4 GBP/JPY 7.25% 169.273 157.833
5 SEK/JPY 7.02% 13.386 12.508
6 NZD/JPY 6.83% 88.158 82.518
7 ZAR/JPY 6.67% 8.028 7.526
8 TRY/JPY 6.46% 7.418 6.968
9 NOK/JPY 6.44% 14.023 13.175
10 HKD/JPY 6.00% 17.758 16.753
11 USD/JPY 5.82% 138.172 130.577
12 EUR/JPY 5.72% 146.732 138.787
13 CNH/JPY 5.39% 19.751 18.74
14 CHF/JPY 5.32% 148.533 141.026
15 SGD/JPY 5.31% 101.783 96.647
16 EUR/AUD 4.61% 1.59785 1.52746
17 NZD/USD 4.56% 0.65131 0.6229
18 AUD/USD 3.97% 0.68925 0.66292
19 EUR/NZD 3.95% 1.69947 1.63488
20 EUR/GBP 3.86% 0.88767 0.85468
21 GBP/USD 3.78% 1.24467 1.19928
22 EUR/TRY 3.76% 20.0384 19.3125
23 EUR/USD 3.30% 1.07358 1.0393
23 GBP/AUD 3.30% 1.82754 1.7692
25 AUD/CAD 3.18% 0.93293 0.90416
26 AUD/NZD 3.04% 1.07884 1.04703
27 USD/CHF 2.83% 0.94599 0.91996
28 USD/CAD 2.39% 1.37042 1.33846
29 USD/TRY 1.40% 18.7273 18.4679

 

スワップポイント累計ランキング:メキシコペソ/円(買)がユーロ/トルコリラ(売)から奪首

2021年1月以降、連続して首位だったユーロ/トルコリラは、2022年11月にトルコ中銀が政策金利を10.50%から9.00%へ利下げしたことが影響し今回は第6位となった。メキシコペソ/円(買)が第1位、ドル/円(買)が第2位、ポンド/円(買)が第3位、ドル/スイスフラン(買)が第4位になっている。

※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップポイント合計

順位 通貨ペア 売買区分 スワップ合計 円 取引保証金
1 MXN/JPY 5120 30,000
2 USD/JPY 4580 54,000
3 GBP/JPY 4573 65,000
4 USD/CHF 3875 54,000
5 ZAR/JPY 3430 40,000
6 EUR/TRY 3089 58,000
7 CAD/JPY 3045 40,000
8 NZD/JPY 2739 34,000
9 EUR/USD 2590 58,000
10 EUR/NZD 2497 58,000
11 EUR/JPY 2462 58,000
12 HKD/JPY 2120 70,000
13 AUD/JPY 2070 37,000
14 USD/TRY 1918 54,000
15 SGD/JPY 1750 40,000
16 NOK/JPY 1700 60,000
17 EUR/GBP 1658 58,000
18 SEK/JPY 1510 60,000
19 EUR/AUD 1152 58,000
20 GBP/USD 940 65,000
21 CHF/JPY 878 58,000
22 AUD/USD 754 37,000
23 CNH/JPY 670 80,000
24 AUD/CAD 615 37,000
25 AUD/NZD 383 37,000
26 TRY/JPY 360 3,000
27 NZD/USD 196 34,000
28 GBP/AUD 132 65,000
29 USD/CAD -211 54,000

 

取引高ランキング:ドル/円の首位は揺るがず

期間中の取引高ランキングは、ドル/円の首位は揺るがなかった。第2位のメキシコペソ/円は、スワップポイント累計・変動率ランキングで首位となっている。スワップポイントを狙った個人投資家がいる一方で、値動きの大きさから短期売買勢が増加したことにより取引高の上位を維持したと見られる。

順位 通貨ペア 前回順位
1 USD/JPY 1
2 MXN/JPY 2
3 AUD/JPY 3
4 GBP/JPY 5
5 EUR/USD 4
6 EUR/JPY 7
7 GBP/USD 6
8 AUD/USD 8
9 ZAR/JPY 9
10 NZD/JPY 10
11 TRY/JPY 11
12 NZD/USD 12
13 GBP/AUD 13
14 CAD/JPY 15
15 EUR/AUD 14
16 CHF/JPY 16
17 CNH/JPY 19
18 USD/CHF 17
19 EUR/GBP 18
20 USD/CAD 20
21 AUD/NZD 22
22 EUR/NZD 21
23 NOK/JPY 24
24 AUD/CAD 27
25 SEK/JPY 26
26 HKD/JPY 25
27 EUR/TRY 23
28 USD/TRY 28
29 SGD/JPY 29

 

まとめ

ドル円は、新年早々130円を割り込だ。また、執筆時点では2022年6月以来の128円台まで下落している。要因となったのは以下の2点である。
①日銀の金融政策修正観測
「日銀は17-18日に開く金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策に伴う副作用を点検する」との報道
②FRBによる利上げペース減速懸念
1月12日(木)に発表された米12月消費者物価指数(CPI)が予想通り鈍化していたこと

2023年の為替相場を動かすキーポイントは日銀とFRBによる金融政策となりそうだ。

■関連情報

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uehara.jpg 外為どっとコム総合研究所 調査部 研究員
宇栄原 宗平(うえはら・しゅうへい)
2015年から金融業界に参入し、顧客サポートなどに従事。また金融セミナーの講師としても活躍する。その中で、今後の相場動向を予測するため価格変動の分析能力が必要だと感じ、国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト(CFTe)を取得。その後、24時間変動し続ける外国為替市場の魅力を伝えるべく2022年2月(株)外為どっとコム総合研究所へ入社。現在はこれまでの経験や知識を活かしながら、FX個人投資家へ精力的な情報発信を行っている。
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