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【テクニカル】乖離1=ドル円 5・20日線かい離、+2σ水準から+1σ水準へ

移動平均かい離 & SD(ドル円)
1/19 3:51時点 148.12 円
2σ          1.941
1σ          1.040
5日線かい離   1.300 (5日移動平均線 146.82 円)
-1σ         -0.763
-2σ         -1.664

2σ          4.619
1σ          2.598
20日線かい離   4.080 (20日移動平均線 144.04 円)
-1σ         -1.446
-2σ         -3.468


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
1/19 3:51時点 1.0864ドル
2σ          0.0097
1σ          0.0048
5日線かい離    -0.0041 (5日移動平均線 1.0905 ドル)
-1σ         -0.0050
-2σ         -0.0099

2σ          0.0221
1σ          0.0110
20日線かい離   -0.0107 (20日移動平均線 1.0971 ドル)
-1σ         -0.0111
-2σ         -0.0222


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
1/19 3:51時点 160.91 円
2σ          1.871
1σ          1.005
5日線かい離   0.820 (5日移動平均線 160.09 円)
-1σ         -0.728
-2σ         -1.595

2σ          4.502
1σ          2.569
20日線かい離   2.860 (20日移動平均線 158.05 円)
-1σ         -1.298
-2σ         -3.231

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。


(岩間)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ