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【テクニカル】乖離1=ユーロ円 5・20日線かい離、ともに+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(ドル円)
1/13 3:47時点 144.95 円
2σ          1.888
1σ          1.003
5日線かい離   0.010 (5日移動平均線 144.94 円)
-1σ         -0.767
-2σ         -1.652

2σ          4.487
1σ          2.511
20日線かい離   1.760 (20日移動平均線 143.19 円)
-1σ         -1.442
-2σ         -3.418


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
1/13 3:47時点 1.0957ドル
2σ          0.0097
1σ          0.0048
5日線かい離    0.0000 (5日移動平均線 1.0957 ドル)
-1σ         -0.0049
-2σ         -0.0097

2σ          0.0223
1σ          0.0113
20日線かい離   -0.0028 (20日移動平均線 1.0985 ドル)
-1σ         -0.0108
-2σ         -0.0218


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
1/13 3:47時点 158.82 円
2σ          1.849
1σ          0.989
5日線かい離   0.010 (5日移動平均線 158.81 円)
-1σ         -0.731
-2σ         -1.591

2σ          4.507
1σ          2.573
20日線かい離   1.560 (20日移動平均線 157.26 円)
-1σ         -1.296
-2σ         -3.231

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ