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【テクニカル】乖離3=ポンド円 5日線かい離、+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(ポンド円)
10/31 4:01時点 198.97 円
2σ          2.893
1σ          1.509
5日線かい離   0.605 (5日移動平均線 198.37 円)
-1σ         -1.258
-2σ         -2.642

2σ          7.344
1σ          3.907
20日線かい離   3.121 (20日移動平均線 195.85 円)
-1σ         -2.967
-2σ         -6.404


移動平均かい離 & SD(南アフリカ・ランド円)
10/31 4:01時点 8.68 円
2σ          0.161
1σ          0.085
5日線かい離   0.028 (5日移動平均線 8.65 円)
-1σ         -0.068
-2σ         -0.145

2σ          0.388
1σ          0.213
20日線かい離   0.135 (20日移動平均線 8.54 円)
-1σ         -0.138
-2σ         -0.314

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ