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【テクニカル】乖離2=NZドル円 5日線かい離、+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(豪ドル円)
1/9 3:50時点 96.75 円
2σ          1.304
1σ          0.696
5日線かい離   0.086 (5日移動平均線 96.66 円)
-1σ         -0.520
-2σ         -1.817

2σ          2.620
1σ          1.511
20日線かい離   0.399 (20日移動平均線 96.35 円)
-1σ         -0.707
-2σ         -1.817


移動平均かい離 & SD(NZドル円)
1/9 3:50時点 89.95 円
2σ          1.246
1σ          0.660
5日線かい離   0.232 (5日移動平均線 89.72 円)
-1σ         -0.510
-2σ         -1.095

2σ          2.416
1σ          1.380
20日線かい離   0.576 (20日移動平均線 89.38 円)
-1σ         -0.692
-2σ         -1.727

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ