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【テクニカル】乖離1=ユーロ円 5日線かい離、-1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(ドル円)
2/5 3:41時点 154.30 円
2σ          2.213
1σ          1.106
5日線かい離   -0.450 (5日移動平均線 154.75 円)
-1σ         -1.107
-2σ         -2.214

2σ          5.863
1σ          2.939
20日線かい離   -1.750 (20日移動平均線 156.05 円)
-1σ         -2.909
-2σ         -5.833


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
2/5 3:41時点 1.0380ドル
2σ          0.0084
1σ          0.0040
5日線かい離    0.0000 (5日移動平均線 1.0380 ドル)
-1σ         -0.0048
-2σ         -0.0092

2σ          0.0183
1σ          0.0084
20日線かい離   0.0017 (20日移動平均線 1.0363 ドル)
-1σ         -0.0116
-2σ         -0.0215


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
2/5 3:41時点 160.16 円
2σ          2.074
1σ          1.006
5日線かい離   -0.460 (5日移動平均線 160.62 円)
-1σ         -1.132
-2σ         -2.200

2σ          5.258
1σ          2.513
20日線かい離   -1.550 (20日移動平均線 161.71 円)
-1σ         -2.977
-2σ         -5.722

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ