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【テクニカル】乖離1=ユーロ円 5・20日線かい離、いずれも+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(ドル円)
10/30 3:47時点153.46 円
2σ          2.250
1σ          1.154
5日線かい離   0.730(5日移動平均線 152.73 円)
-1σ         -1.037
-2σ         -2.133

2σ          5.720
1σ          2.951
20日線かい離   3.490(20日移動平均線 149.97 円)
-1σ         -2.586
-2σ         -5.354


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
10/30 3:47時点1.0815ドル
2σ          0.0076
1σ          0.0038
5日線かい離    0.0008(5日移動平均線 1.0807 ドル)
-1σ         -0.0038
-2σ         -0.0076

2σ          0.0176
1σ          0.0087
20日線かい離   -0.0076(20日移動平均線 1.0891 ドル)
-1σ         -0.0090
-2σ         -0.0178


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
10/30 3:47時点165.97 円
2σ          2.137
1σ          1.098
5日線かい離   0.930(5日移動平均線 165.04 円)
-1σ         -0.979
-2σ         -2.017

2σ          5.290
1σ          2.734
20日線かい離   2.640(20日移動平均線 163.33 円)
-1σ         -2.377
-2σ         -4.933

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ