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【テクニカル】乖離2=豪ドル円・NZドル円 5・20日線かい離、+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(豪ドル円)
11/28 3:38時点 98.23 円
2σ          1.316
1σ          0.692
5日線かい離   0.267 (5日移動平均線 97.96 円)
-1σ         -0.558
-2σ         -2.231

2σ          2.782
1σ          1.529
20日線かい離   0.951 (20日移動平均線 97.28 円)
-1σ         -0.977
-2σ         -2.231


移動平均かい離 & SD(NZドル円)
11/28 3:38時点 90.67 円
2σ          1.229
1σ          0.648
5日線かい離   0.365 (5日移動平均線 90.31 円)
-1σ         -0.515
-2σ         -1.096

2σ          2.442
1σ          1.371
20日線かい離   1.044 (20日移動平均線 89.63 円)
-1σ         -0.773
-2σ         -1.844

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ