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【テクニカル】乖離1=ユーロドル 5・20日線かい離、ともに+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(ドル円)
10/25 3:40時点 149.90 円
2σ          1.906
1σ          1.055
5日線かい離   0.060 (5日移動平均線 149.84 円)
-1σ         -0.646
-2σ         -1.497

2σ          4.571
1σ          2.766
20日線かい離   0.480 (20日移動平均線 149.42 円)
-1σ         -0.845
-2σ         -2.650


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
10/25 3:40時点 1.0587ドル
2σ          0.0096
1σ          0.0047
5日線かい離    -0.0007 (5日移動平均線 1.0594 ドル)
-1σ         -0.0052
-2σ         -0.0102

2σ          0.0211
1σ          0.0100
20日線かい離   0.0029 (20日移動平均線 1.0558 ドル)
-1σ         -0.0123
-2σ         -0.0234


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
10/25 3:40時点 158.70 円
2σ          1.806
1σ          0.993
5日線かい離   -0.040 (5日移動平均線 158.74 円)
-1σ         -0.633
-2σ         -1.446

2σ          4.008
1σ          2.437
20日線かい離   0.930 (20日移動平均線 157.77 円)
-1σ         -0.704
-2σ         -2.275

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ