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【テクニカル】乖離1=ドル円、20日線かい離 -2σから-1σに

移動平均かい離 & SD(ドル円)
9/9 2:24時点 154.26 円
2σ          1.861
1σ          0.924
5日線かい離   -1.620 (5日移動平均線 155.88 円)
-1σ         -0.951
-2σ         -1.889

2σ          3.293
1σ          1.691
20日線かい離   -4.230 (20日移動平均線 158.49 円)
-1σ         -1.512
-2σ         -3.113


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
9/9 2:24時点 1.1626ドル
2σ          0.0092
1σ          0.0046
5日線かい離    0.0011 (5日移動平均線 1.1615 ドル)
-1σ         -0.0047
-2σ         -0.0093

2σ          0.0191
1σ          0.0095
20日線かい離   0.0009 (20日移動平均線 1.1617 ドル)
-1σ         -0.0095
-2σ         -0.0190


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
9/9 2:24時点 179.35 円
2σ          1.720
1σ          0.849
5日線かい離   -1.710 (5日移動平均線 181.06 円)
-1σ         -0.893
-2σ         -1.764

2σ          2.920
1σ          1.514
20日線かい離   -4.760 (20日移動平均線 184.11 円)
-1σ         -1.298
-2σ         -2.704

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(松井)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ