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【テクニカル】乖離1=ドル円 20日線かい離、+2σ水準へ拡大

移動平均かい離 & SD(ドル円)
10/8 4:06時点 151.79 円
2σ          1.852
1σ          0.885
5日線かい離   3.000 (5日移動平均線 148.79 円)
-1σ         -1.049
-2σ         -2.016

2σ          3.256
1σ          1.414
20日線かい離   3.630 (20日移動平均線 148.16 円)
-1σ         -2.271
-2σ         -4.113


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
10/8 4:06時点 1.1656ドル
2σ          0.0143
1σ          0.0079
5日線かい離    -0.0055 (5日移動平均線 1.1711 ドル)
-1σ         -0.0051
-2σ         -0.0115

2σ          0.0321
1σ          0.0194
20日線かい離   -0.0088 (20日移動平均線 1.1744 ドル)
-1σ         -0.0060
-2σ         -0.0187


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
10/8 4:06時点 176.93 円
2σ          1.802
1σ          0.964
5日線かい離   2.680 (5日移動平均線 174.25 円)
-1σ         -0.713
-2σ         -1.551

2σ          3.776
1σ          2.163
20日線かい離   2.940 (20日移動平均線 173.99 円)
-1σ         -1.064
-2σ         -2.678

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ