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テクニカル指標の説明

テクニカル指標の説明

トレンド

移動平均線とは、ある一定期間の価格(通常は終値)の平均を結んだものです。一定期間の日々の値動きを平均化することで日々のトレンドを見るための指標です。移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドとして利用します。さらに、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へ突き抜けた場合(ゴールデンクロス)、直近の価格傾向が上向きに転じたとみられるため買いサインと言われています。ゴールデンクロスとは逆に、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下へ突き抜けた場合(デッドクロス)は直近の価格傾向が下向きに転じたとみられる売りサインと言われています。

一定期間の日々の値動きを平均化することで日々のトレンドを見るための指標です。直近の価格に比重をかけて計算するため、単純移動平均線より直近の値動きに敏感に反応します。基本的な使い方は単純移動平均線と同じですが、指数平滑移動平均線は直近の価格への重みを大きくしているので単純移動平均線に比べてトレンドの転換を早めに察知しやすいといった特徴があります。

一目均衡表は、日本発のテクニカル分析手法として知られており、相場のバランスを視覚的に捉えることが出来るとされています。一目均衡表には基準線・転換線・先行スパン(2本)・遅行スパンの5つの線と、「雲」と呼ばれる帯があります。この中で、注目すべきは、「転換線」、「基準線」そして「遅行スパン」の3つです。一般的に、転換線が基準線を上に抜けると上昇トレンド発生、下に抜けると下落トレンド発生とされます。また、遅行スパンが過去の価格を上抜けば強気転換、反対に過去の価格を下抜けば弱気転換とみることもできます。なお、先行スパン1と2で構成する「雲」については、雲が価格より下にあれば価格の下値支持、反対に雲が価格より上にあれば上値抵抗になるとされています。

ボリンジャーバンドは、単純移動平均線を中心に、標準偏差を用いてその上下に値動きの変動幅を示すバンド(線)を表示します。価格が上の線を上抜けた場合は「買い」、下の線を下抜けた場合は「売り」と言う順張り指標として使います。また、価格が上の線に近づいたのであれば「売り」、下の線に近づいたのであれば「買い」と言った逆張り指標としても使います。

パラボリックは、チャートの上下に放物線のラインを表示するテクニカル指標で、相場の反転を認識した時に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとなります。下降するSARとレートが交差した時点が買いサイン、上昇するSARとレートが交差した時点が売りサインとみます。パラボリックは、大きなトレンドを形成している相場には有効ですが、ボックス圏で推移している場合、売買のサインが遅れてしまい、あまり役に立たなくなってしまいます。

エンベロープは移動平均線の上下に、一定幅で乖離させた線を引くテクニカル指標です。下限のバンドにレートが近づくと「買い」、上限のバンドにレートが近づくと「売り」と言った逆張りでの利用、移動平均線や上下のバンドを上抜けしたら「買い」、下抜けしたら「売り」と言う順張り指標としても使います。

平均足は1日分の4本値(始値・高値・安値・終値)と前日のデータを使用して、1つのローソク足を作成するテクニカル指標です。トレンドの方向性を判断するのに適しているとされています。陽線の連続は上昇トレンド、陰線の連続は下降トレンドと判断できます。また、陽線の平均足に下ひげが出た場合は売り転換、陰線の平均足に上ひげが出た場合は買い転換が近いことを示しています。

オシレーター

ストキャスティクスは、計算期間内の最高値と最安値の中で、直近終値が最安値からどれだけ上に位置するかを表すテクニカル指標です。「%K(パーセントK)」と「%D(パーセントD)」、「Slow%D(スローパーセントD)」の3つの線があり、%Dが80%以上では買われすぎ(売りサイン)、20%以下では売られすぎ(買いサイン)が示されます。また、SLOW%Dが%Dを下から上抜けしたときが買い、逆に上から下抜けたときは売りとの見方もあります。

RSIはある一定期間の変動幅の中で、上昇値幅の合計はどれだけあったのかを数値化し「買われすぎ」、「売られすぎ」を見る指標です。一般的に上部70%以上のゾーンに入ると「買われすぎ」、下部30%以下のゾーンに入ると「売られすぎ」と判断されます。それぞれのゾーンに入った後に相場が反転した場合、「買われすぎ」の場面では売りを「売られすぎ」の場面では買いを考えるとされています。ある一定の幅の中で相場が上がったり下がったりを繰り返す、ボックス相場(もち合い)の時には力を発揮する一方で、相場が上下に強いトレンドがあるときは、ダマシになりやすいと言われています。また、50%より上に位置していると上昇基調、50%より下だと下落基調、との見方もあります。

乖離率はレートが移動平均線からどれだけ離れているかで確認し、移動平均線からの離れ具合で「買われすぎ」や「売られすぎ」を判断する指標です。レートが移動平均線から大きく上に離れると、乖離率もプラスに大きく変動し買われすぎと解釈できます。逆にレートが移動平均線から下に大きく離れて、乖離率がマイナスに大きく変動した場合は売られすぎと見ることもできます。

サイコロジカルラインは投資家の心理を数値化した指標で、前回値と比較してレートが高かった場合は勝ち、低くなった場合を負けとします。一般的に、勝ちが75%以上だと「高値圏」、25%以下だと「安値圏」と判断します。

DMIは、トレンドの強さ、大きさを測る指標です。「+DI」と「-DI」は、トレンド(方向)を表し、「ADX」と「ADXR」はトレンド(方向)の強さを表します。売買ポイントは+DI と-DI がクロスしたときと言われています。+DI が-DI を下から上に突き抜けたときは買いシグナル、-DIが+DIを上から下に下抜いたら売りシグナルと見ます。また、+DIを平準化した「ADX」でトレンドを、ADXをさらに平準化した「ADXR」で明確な方向性を示すとされています。

RCIは時間とレートそれぞれに順位をつけることによって、お互いにどれだけの相関関係があるのかを求め、相場の勢いを知るテクニカル指標です。RCIが「買われすぎ」の100に近づいた後に反転し、上昇し始めた時に売り転換、逆に「売られすぎ」の-100に近づいた後に反転し、下落し始めた時に買い転換と判断します。また、安値圏から上昇後-80%ラインを越えたタイミングは買いサイン、高値圏から下落後80%ラインを下回ったタイミングは売りサインといった見方もあります。

現在のレートと過去のレートの変化率を示し、相場の勢いを見るのに使います。100を分岐点とし、100以上で上昇、100以下で下落と予測します。レートは上昇しているがROCが下降、またはレートは下降しているがROCが上昇している場合はトレンドの転換のサインと判断します。

MACDは短期と長期の指数平滑移動平均線の差の動きを見てトレンドの方向性を測るのに優れています。さらに「MACD」と「シグナル」という二つの指数移動平均を元に、売買サインを読み取ります。0ラインより下にあるMACDがシグナルを下から上へ抜けたときは買いサイン、0ラインより上にあるMACDがシグナルを上から下に抜いたときは売りサインと判断します。また、MACDからシグナルを引いた「乖離(ヒストグラム)」は、MACDの変化が加速しているのか減速しているのかを表しています。

計算期間内の最高値をもとに、当日終値が下方に乖離する値幅を測るテクニカル指標です。もし%Rが100%であった場合、計算期間中の高値と当日終値の差が、計算期間中の高値と安値の差に等しい、つまり、当日終値が期間中の最安値であることを示します。20%以下の水準では「買われすぎ」、80%以上の水準では「売られすぎ」と判断します。

日々の値動きから「買い圧力」と「売り圧力」を探ることで需給関係から相場の方向性を判断します。一般的に、ダイバージェンス(レートとオシレーターの値が逆行する現象)を見極めます。レートが下がっているのにUOが下がっていない場合、ダイバージェンスが起きた箇所のUOのピーク値に着目し、それを抜けたタイミングが買いシグナルとされます。また、レートが上がっているのにUOが上がっていない場合、ダイバージェンスが起きた箇所のUOのボトム値に着目し、それを抜けたタイミングが売りシグナルとなります。

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