川口一晃 テクニカルトレンド通信 実践編

川口一晃 テクニカルトレンド通信 実践編

テクニカルアナリストの川口一晃氏がさまざまなテクニカル手法を用い、為替・日経平均などを個別分析。 より実践的なテクニカルレポートです。


「RCI(順位相関係数)」−分析対象:米ドル円 2008年3月17日

RCI(順位相関係数)

「ドル安はいつまで」

ドル安が止まらない。テクニカル分析の中でトレンドを分析する手法の代表は移動平均である。移動平均が向かっている方向にトレンドが出ていると判断する。図に赤線で表示した移動平均線を見るとしっかりと下落トレンドを示している。しかし、この下落トレンドがどれ位続くのかは移動平均だけではわからない。そこで、今回はRCI(順位相関係数)を使って考えてみたい。RCIというのは、統計学の手法であり、かなり以前よりマーケットでは使用されていた。上昇トレンドが続くのであれば、直近のデータの値が高くなろう。逆に下落トレンドであれば直近のデータの値は安くなっている。ということは、計算期間のうち、今日を1、前日を2とし、さかのぼっていく。値段は高い順から順位をつけていく。そうすると上昇トレンドであれば、値段の順位と日付の順位が一致してくる。下落トレンドであれば、値段の順位と日付の順位は逆の順位となっていく。この点を利用したのがRCIである。RCIは−100から100までの数値をとり、100に接近すれば買われ過ぎ、−100に近づけば売られ過ぎとされる。図のRCIを見ても売られ過ぎ、買われ過ぎがよく表わされている。
そのRCIの現在の数値を見ると、−94と売られ過ぎ状態になっている。この売られ過ぎ状態から反転をし始め、−50を越えてきた時点(赤丸)が一つのチャンスか 。

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