川口一晃 テクニカルトレンド通信 実践編

川口一晃 テクニカルトレンド通信 実践編

テクニカルアナリストの川口一晃氏がさまざまなテクニカル手法を用い、為替・日経平均などを個別分析。 より実践的なテクニカルレポートです。


「ローソク足と戻り値推定」−分析対象:米ドル円 2007年8月15日

戻り値から考える

「戻り値から考える」

米ドル円とクロス円を比べてみると、ドル売り圧力の大きさを改めて実感する。それはローソク足などのチャートからも“感覚”的にわかるのだが、今回はチャート機能を使って数値で確認してみよう。期間は6か月で世界同時株安時のドルの安値とその後の高値が表示されている。
使うのは「戻り値推定(ざら場)」という機能である。これは表示されたチャートの期間内の高値と安値の値幅を1とした場合に下から、3分の1(33%)、38.2%(1−0.618の黄金分割比)、2分の1(赤い矢印部分)、61.8%(黄金分割比)、3分の2(66.%)と合計5本線が表示される。そして、この5本の線の水準が相場のポイントになるとされるのである。今回の米ドル円を見ていると下の2本の線に絡んでいるのが見て取れる。
特に特徴的なのが矢印部分の2分の1の水準である(119.64円)。先週の反発も2分の1できれいに頭を抑えられている。よく相場では「半値戻し」という言葉を聞くが、今回ドル円は天井から半値以上下落し、その後に半値以上の水準に戻せないでいる。実は世界同時株安後の安値から高値の値幅の半値以上下落してしまっているのは主要通貨の中で米ドル円だけなのである(ユーロ円やポンド円など)。これは上述したように、ドル売りが顕著な証拠だと言えよう。この半値以上戻せない限り、このドル軟調のトレンドは変わらないであろう。

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