川口一晃 基礎から学ぶテクニカル教室

「8.オシレーター ストキャスティックス」

(1)ストキャスティックス

ストキャスティックスというのは前回紹介しましたRSI同様“買われ過ぎ”、“売られ過ぎ”に着目したテクニカル分析です。 下図の丸で囲まれた部分に着目してください。これは日経平均の日足です。

日経平均日足

そこに示された期間の株価は底値を打った後に急速に戻して(上昇して)います。このようなケースでの終値の推移に注目してください。

つまり価格が上昇している場合にはその終値がその期間値幅の上限に近づいていく、ということなのです。
また、逆に株価が下落している場合には終値というものは下限に近づいていくものなのです。

例えば、500円の底値から上げ下げ交えながら10日間上昇したとします。その10日後に700円近辺で株価が推移していたとすれば、“10日間”という期間の“200円”という値幅の中でその10日目の終値は200円の値幅の上限の近くで終わるわけです。

値幅・終値図

こういった習性を利用したのがストキャスティックスなのである。

<%Kと%D>

まず、ストキャスティックスでは2本の線の理解が重要となります。
%Kと%Dと呼ばれるものです。それぞれの算出方法は以下の通りです。

<%K算出方法>

%K算出方法

<%D算出方法>

%D算出方法

%Kの算出期間は一般的には5日間が多く使用されていますが、計算式の意味するところは5日間の変動幅(分母)の中で現在の株価がどの位置にいるかを示すものです。

(5日目)

%Kの算出
(5日目)

(6日目)

(6日目)

(7日目)

(7日目)

(8日目)

(8日目)

(9日目)

%Dはこの%Kを移動平均化したものである。一般的には3日間で使用されている。

%Dの算出
(5〜7日間)
(100+100+100)÷3×100=100%

(6〜8日間)
(100+100+75)÷3×100=91.6%

このように計算された%Kと%Dをグラフにすると以下のようになります。

日経平均株価

米ドル円

<売買ポイント>

この%Dを使った売買シグナルとしてはRSI 同様70%以上が買われすぎ、30%以下が売られすぎと考えます。
特に80%以上、20%以下で%Dが反転する時は有効であると云われています。

下図を見てください。80%ないし20%を超えたところでの反転がいいタイミングで出ているのが見て取れますよね。

売買ポイント図

また、株価との逆行も一つの目安となります。つまり、株価が安値近辺で下値を切り下げているのにもかかわらず%Dの方は同じ期間でその数値を上げてきている状態のことです。下図を参照してください。このような逆行現象が起きた場合にはテクニカル指標の示した方向へ株価が動くケースが多いということになります。

売買ポイント図

更にこの%DをなだらかにしたSDというのがあります(%Dの移動平均化)。そして、SDを更になだらかにしたSDスロー(SDの移動平均化)というのもあります。この場合には2本の線のゴールデンクロス(SDラインがSDスローラインを下から上に突き抜ける)買い、デッドクロス売りも有効であると云われています。

日経平均株価

米ドル円

「7.オシレーター RSI」

「9.オシレーター DMI」



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