マット今井『トレーディングのつぼ』コラム

第311回 ”シグナルから見る今の相場” (2011/2/2)

みなさんこんにちは。先週末にはエジプトの大規模デモがきっかけになり、金融市場は少し荒れる場面がありました。いわゆるエジプトショックが起こったわけです。ただ、その後もエジプト情勢は予断を許さない状況であるものの、相場のほうはそれほど、この材料を不安視している様子は見当たらず、むしろ少し落ち着きを取り戻してきました。ドル円は81円前半まで下げましたが、大きく崩れたというような状況ではありません。再び方向感の定まらない動きになってくるのではないでしょうか。

 相場に大きな動きが見られないので、今週も趣向を変えてみたいと思います。昨年の中頃にも少しご紹介したのですが、現在、弊社では若手スタッフが中心になりながら、システム売買の検証などを行っています。検証を行っているものは複雑なロジックではなく、一般的に使われているテクニカル分析を使うことが多いのですが、細かく見ていくと、意外と面白いものが見つかったり、新たな発見があったりします。例えば移動平均線を使った場合、どのようになるのかをちょっと見てみましょう。

シグナルの条件は以下のとおりです。
・2011年1月3日から1月31日の1ヶ月間
・ドル円の10分足
・移動平均線を使用し、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜けたら買い、反対に下抜けたら売り
・パラメーターは短期が0から50までで5刻み(0→5→10→…50)、長期は20から100までで5刻み(20→25→30→…100)
・パラメーターの数値が短期>長期になってしまったものは除外
・ストップロスは100pips(1円)

 

短期 長期 損益 トレード回数 勝率 最大収益 平均収益 最大損失 平均損失
1 35 40 237 149 40.27 117 16 -46 -8
2 40 50 199 106 43.4 108 18 -38 -10
3 30 50 167 85 38.82 103 23 -45 -11
4 15 20 163 228 42.11 118 12 -34 -7
5 30 40 159 110 39.09 119 18 -49 -9
5 30 100 -252 45 31.11 105 28 -100 -21
4 50 95 -258 41 31.71 71 29 -100 -23
3 50 65 -259 69 36.23 68 21 -100 -18
2 30 80 -269 48 25 105 37 -100 -20
1 25 100 -288 48 25 105 33 -100 -19

 検証を行うと、このような結果になりました。上位5つ、下位5つを掲載しています。みなさんはこれをみて、どんなことを感じられるでしょうか?大切な事は、1位と最下位だけを見て決め付けをせず、上位と下位のそれぞれいくつかを見て、その傾向を捉えることです。

ここで注目したいことは、短期と長期の差が小さいもののほうが、好パフォーマンスを示すことが多いということではないでしょうか。下から三番目に短期50、長期65というものがありますが、それ以外の下位5つは短期−長期の差が45以上のものばかりです。対して上位5つは、全て短期−長期が20以内に収まっています。これが何を示しているかですが、それは、現在の相場は非常に細かい上げ下げを繰り返していて、サインが出た後、すぐに手仕舞いするほうが有効だということだと思います。(短期と長期の移動平均線の差が小さいということは、同じような動きをしやすい=移動平均線が互いに接近しており、すぐに交差しやすいということだからです。)これは、現在相場はレンジ相場であるという相場観とも合致します。

このように、自分のイメージする相場環境と、シグナルが得意とする環境が重なると、非常に自信を持って取引を行うことも可能になります。自動売買などのような取引であればまた話は少し変わってきますが、シグナルを参考に取引をするような場合、自分自身の相場観、自分なりの信念があると、どのシグナルを選べば良いか、その判断が非常に鮮明になってくるのではないでしょうか。それが、シグナル売買を行う上での醍醐味であるとも思います。

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